金融时间序列分析pdf是一款用于研究时间序列分析的电子图书。全书详细介绍了金融行业的数据分析方法，并通过多个国内外的重要案列进行了论证说明！对于经济学以及统计学等专业的用户可以起到研究学习作用！
《金融时间序列分》介绍《金融时间序列分析》是机械工业出版社2006年出版的书籍，作者蔡着。该书主要介绍了计量经济学和统计学文献中出现的金融计量方法方面的最新进展，强调实例和数据分析。特别是包含当前的研究热点，如风险值、高频数据分析和马尔町夫链蒙特卡罗方法等。主要内容包括：金融时间序列数据的基本特征，神经网络，非线性方法，使用跳跃扩散方程进行衍生产品的定价，采用极值理论计算风险值，带时变相关系数的多元波动率模型，贝叶斯推断。本书可作为金融等专业高年级本科生或研究生的时间序列分析教材，也可供相关专业研究人员参考。读者朋友们快来绿色资源网下载吧！
1.金融时间序列分析是一门新的金融统计学课程，汇总了时间序列在金融经济方面应用的理论、办法和应用。
2.本教材是以作者多年来在金融时间序列方面的科研和教学为基础编写的。该书体现了较强的理论深度和学术前沿性。
3.针对我国金融市场实际进行了大量实证研究，具有理论和实际指导意义。在长期的教学和相关研究中，我们汇集了大量巾国金融市场时间序列多方面的实证分析成果，这将是我们教材的重要内容。
4.该书作作为财经类或综合类院校的数量经济学、金融学、统计学、数学等专业高年级本科生和棚天领域研究生的教科书，亦可作为数量经济、金融计量、金融工程等领域的研究人员、有关教帅、经济和金融工作者的参考书。
电子图书目录：前言
第一章 绪论
第一节 金融时间序列分析概述
第二节 金融时间序列的特点
第二章 时间序列分析
第一节 时间序列与随机过程
第二节 时间序列模型
第三节 非平稳及长记忆时间序列ARFIMA模型
第四节 VAR模型与Granger因果分析
第五节 时间序列分析的状态空间方法
第三章 时间序列的单位根过程
第一节 单位根过程及其性质
第二节 单位根过程的检验
第三节 具有单位根的VAR模型
第四章 协整理论与建模
第一节 协整与误差校正模型
第二节 协整关系的估计与检验
第三节 基于协整系统的预测
第四节 协整理论的扩展
第五章 条件异方差模型
第一节 ARCH模型及其性质
第二节 GARCH模型及其性质
第三节 ARCH类模型扩展
第四节 多元GARCH模型
第五节 金融市场波动性建模与Eviews软件操作
第六章 随机波动模型
第一节 SV模型及其统计性质
第二节 SV模型的扩展
第三节 多元SV模型
第四节 SV模型与GARCH模型对金融时间序列刻画能力比较
第五节 风险价值
第七章 高频金融时间序列分析
第一节 高频金融时间序列特点与基本问题
第二节 超高频金融时间序列的持续期模型与金融市场微观结构
第三节 金融市场微观结构的实证研究
第八章 金融时间序列的小波方法
第一节 离散小波变换与多分辨分析
第二节 基于小波分析的金融波动分析
第三节 多分辨协整及误差校正模型
参考文献
附表